美股分鐘日線歷史數(shù)據(jù)終于不用再到處拼字段了之前為了拿美股分鐘級數(shù)據(jù)做回測我在幾個(gè)常用平臺上折騰了快兩周要么缺成交量加權(quán)價(jià)要么拆股復(fù)權(quán)不全拿到手的分鐘線還經(jīng)常有毛刺回測結(jié)果一塌糊涂。后來無意間看到有人提了一嘴貴金屬那邊用的接口順著摸過去試了試發(fā)現(xiàn)居然能直接拉歷史分鐘和日線而且字段給得挺實(shí)在干脆記錄一下省得以后再踩坑。分鐘線到底給了哪些字段我踩過的坑都標(biāo)出來了我拉的一份蘋果分鐘數(shù)據(jù)返回的是個(gè) DataFrame列大概長這樣列名我理解的意思備注含吐槽timestamp美東時(shí)間戳轉(zhuǎn)本地時(shí)間時(shí)小心我一開始沒注意回測信號全錯(cuò)位了一天open分鐘K線開盤價(jià)蠻標(biāo)準(zhǔn)的注意盤前盤后數(shù)據(jù)也包含不想用的話要自己過濾high最高價(jià)分鐘線毛刺偶爾會很夸張?zhí)貏e是流動(dòng)性差的時(shí)段建議加個(gè)簡單清洗low最低價(jià)同上極端低點(diǎn)有時(shí)是錯(cuò)單直接用容易把止損打穿close收盤價(jià)就是這根K線的最后一筆成交價(jià)volume成交量股不是張數(shù)是股數(shù)美股這樣沒問題但要注意盤后零散成交量也會進(jìn)來vwap成交量加權(quán)平均價(jià)這個(gè)是我最想要的算滑點(diǎn)和日內(nèi)均價(jià)直接拿它不用自己再算一遍split_factor拆股系數(shù)用來復(fù)權(quán)的之前從別處拿的數(shù)據(jù)沒有這個(gè)回測蘋果直接多出幾倍收益差點(diǎn)以為自己悟道了分鐘線里沒有分紅字段不過拆股系數(shù)已經(jīng)足夠做價(jià)格復(fù)權(quán)了。如果要做精確的總回報(bào)回測日線那邊會補(bǔ)上分紅。日線級別多了兩列不用再手動(dòng)補(bǔ)分紅日線取數(shù)接口返回的列基本和分鐘線重合但額外多了dividend每股分紅金額單位美元需要自己累加到回報(bào)計(jì)算里adj_close前復(fù)權(quán)收盤價(jià)直接把拆股和分紅都調(diào)整好了懶人直接用這列我一般用 split_factor 和 dividend 自己算后復(fù)權(quán)因?yàn)椴呗岳锪?xí)慣用后復(fù)權(quán)價(jià)格這比直接用人家的 adj_close 靈活一點(diǎn)。不過 adj_close 用來快速核對數(shù)據(jù)對不對挺方便。怎么拿數(shù)據(jù)代碼大概就長這樣裝包很簡單就一行pip install cmesdata然后調(diào)接口我把常用的兩種調(diào)用都貼一下注意 key 去官網(wǎng)注冊就能拿到別像我一樣傻乎乎地傳了帶交易所后綴的 symbolfromcmesdataimportCMESData# CMES金融數(shù)據(jù)庫的行情接口注意入?yún)⒄_調(diào)用頻率正常clientCMESData(api_key你的key)# 分鐘線 - 蘋果2024年二季度df_minclient.get_minute_data(symbolAAPL,# 不要寫 AAPL.US會報(bào)空start2024-04-01,end2024-06-30,marketUS)print(df_min.columns.tolist())# 輸出[timestamp, open, high, low, close, volume, vwap, split_factor]# 日線 - 同樣區(qū)間df_dayclient.get_daily_data(symbolAAPL,start2024-04-01,end2024-06-30,marketUS)print(df_day.columns.tolist())# 輸出[timestamp, open, high, low, close, volume, vwap, split_factor, dividend, adj_close]調(diào)用頻率有限制我試過循環(huán)拉幾百只股票太快會短暫封一會兒后來加了個(gè) sleep 就沒事了。反正個(gè)人用一天拉一次夠夠的。數(shù)據(jù)能用到多早以及我自己怎么用分鐘線我查到最早大概 2010 年前后再早就只有日線。對于做日內(nèi)策略或者驗(yàn)證超短線信號來說十來年長度夠用了。日線可以拉到 2000 年甚至更早具體看股票。我現(xiàn)在主要用 vwap 去算入場滑點(diǎn)用 split_factor 做后復(fù)權(quán)然后分鐘線閉市前毛刺自己寫了個(gè)簡單中位數(shù)過濾。整體數(shù)據(jù)質(zhì)量比之前從幾個(gè)免費(fèi)財(cái)經(jīng)網(wǎng)站爬的強(qiáng)不少至少不用再手動(dòng)對齊拆股日期了。最后說幾個(gè)小細(xì)節(jié)時(shí)間戳是美東轉(zhuǎn)為北京時(shí)間或 UTC 時(shí)記得加偏移別學(xué)我對著 UTC 時(shí)間發(fā)信號。成交量包含盤外如果策略用成交量做過濾最好按交易所時(shí)段截一下?？罩登闆r極少但偶爾有一般直接 ffill 或者丟棄就行不影響長周期回測。vwap 和 close 的關(guān)系可以簡單驗(yàn)證一下數(shù)據(jù)是不是正常差太遠(yuǎn)的話那根 K 線可能有問題。這些數(shù)據(jù)拿來做策略回測、測試因子、或者單純存本地分析都挺順手關(guān)鍵是不用再東拼西湊去補(bǔ)字段尤其是復(fù)權(quán)和 vwap 這兩個(gè)之前讓我頭疼的部分。大家如果也在找美股分鐘數(shù)據(jù)可以自己去試試別踩我犯過的錯(cuò)就行。