在期貨交易業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)展的過程中很多交易團(tuán)隊(duì)都會(huì)遇到一個(gè)實(shí)際問題如何管理越來(lái)越多的交易賬戶對(duì)于個(gè)人投資者來(lái)說一個(gè)交易賬戶即可滿足需求。但是對(duì)于量化交易團(tuán)隊(duì)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)交易服務(wù)平臺(tái)金融軟件公司來(lái)說一個(gè)系統(tǒng)往往需要面對(duì)幾十甚至幾百個(gè)交易賬戶。不同賬戶之間資金不同、策略不同、風(fēng)險(xiǎn)要求不同。如果繼續(xù)采用人工管理不僅效率低而且容易出現(xiàn)賬戶數(shù)據(jù)混亂、交易權(quán)限失控等問題。因此圍繞機(jī)構(gòu)交易場(chǎng)景設(shè)計(jì)的期貨子母賬戶軟件逐漸成為多賬戶交易管理的重要工具。一、期貨子母賬戶軟件解決的核心問題是什么很多企業(yè)在尋找期貨系統(tǒng)時(shí)并不是單純需要一個(gè)交易軟件。他們真正需要的是一個(gè)可以管理多個(gè)交易主體并且能夠?qū)崿F(xiàn)統(tǒng)一控制、獨(dú)立核算的交易管理平臺(tái)。例如一家量化機(jī)構(gòu)擁有一個(gè)管理賬戶。下面有總管理賬戶 ├── 策略賬戶A │ ├── 策略賬戶B │ ├── 客戶資金賬戶C │ └── 模型測(cè)試賬戶D管理人員需要知道每個(gè)賬戶當(dāng)前資金是多少哪個(gè)賬戶正在運(yùn)行什么策略當(dāng)前持倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)是多少每個(gè)賬戶盈利情況如何這就是子母賬戶系統(tǒng)存在的價(jià)值。二、期貨子母賬戶系統(tǒng)的業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)一套成熟的期貨子母賬戶軟件并不是簡(jiǎn)單增加賬戶數(shù)量。核心在于賬戶關(guān)系管理。系統(tǒng)通常采用母賬戶負(fù)責(zé)資金統(tǒng)一管理策略分配權(quán)限控制風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置子賬戶負(fù)責(zé)獨(dú)立交易獨(dú)立持倉(cāng)獨(dú)立收益計(jì)算形成母賬戶 ↓ -------------------------------- 賬戶A 賬戶B 賬戶C 策略1 策略2 策略3這種模式可以滿足機(jī)構(gòu)化交易管理需求。三、期貨子母賬戶軟件開發(fā)中的關(guān)鍵模塊1、賬戶關(guān)系管理模塊開發(fā)過程中首先需要設(shè)計(jì)賬戶模型。例如數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)User Account SubAccount TradingPermission RiskConfig通過賬戶關(guān)系實(shí)現(xiàn)一級(jí)賬戶管理二級(jí)賬戶管理多級(jí)權(quán)限控制2、資金管理模塊對(duì)于資管業(yè)務(wù)來(lái)說資金統(tǒng)計(jì)非常重要。系統(tǒng)需要支持賬戶余額查詢資金變化記錄盈虧統(tǒng)計(jì)資金流水分析方便管理人員快速了解整體情況。3、交易分發(fā)模塊子母賬戶系統(tǒng)區(qū)別于普通軟件的重要地方就是交易任務(wù)處理。例如母賬戶產(chǎn)生交易信號(hào)買入某個(gè)期貨品種。系統(tǒng)根據(jù)規(guī)則自動(dòng)分配到指定子賬戶指定策略賬戶完成統(tǒng)一交易管理。4、風(fēng)險(xiǎn)控制模塊機(jī)構(gòu)客戶最關(guān)注不是交易速度而是風(fēng)險(xiǎn)。系統(tǒng)可以設(shè)置最大持倉(cāng)數(shù)量單賬戶虧損限制品種交易限制異常交易提醒降低人工監(jiān)管壓力。四、期貨子母賬戶軟件開發(fā)技術(shù)方案從技術(shù)架構(gòu)來(lái)看一般采用交易終端 ↓ 業(yè)務(wù)管理后臺(tái) ↓ 賬戶管理中心 ↓ 交易執(zhí)行引擎 ↓ 風(fēng)控服務(wù) ↓ 交易接口技術(shù)組成前端VueReactC#客戶端負(fù)責(zé)后臺(tái)管理數(shù)據(jù)展示交易監(jiān)控后端常見C#JavaC負(fù)責(zé)賬戶邏輯訂單處理數(shù)據(jù)同步數(shù)據(jù)層包括用戶數(shù)據(jù)賬戶數(shù)據(jù)交易記錄風(fēng)控參數(shù)五、期貨子母賬戶軟件出售有哪些方式目前市場(chǎng)主要有三種合作模式。第一種源碼出售適合軟件公司、技術(shù)團(tuán)隊(duì)。特點(diǎn)擁有完整源碼可以自行修改支持二次開發(fā)第二種系統(tǒng)出租適合快速開展業(yè)務(wù)的團(tuán)隊(duì)。方式服務(wù)器部署后直接使用。優(yōu)勢(shì)無(wú)需長(zhǎng)期研發(fā)投入上線速度快成本更低第三種定制開發(fā)適合有特殊業(yè)務(wù)需求的企業(yè)。例如增加專屬后臺(tái)特殊賬戶規(guī)則自定義報(bào)表個(gè)性化交易流程六、哪些企業(yè)適合采購(gòu)期貨子母賬戶系統(tǒng)量化交易公司需要多策略、多賬戶統(tǒng)一管理。資產(chǎn)管理團(tuán)隊(duì)需要資金隔離和收益統(tǒng)計(jì)。軟件服務(wù)商需要快速搭建行業(yè)解決方案。交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方需要賬戶體系和交易管理能力。七、選擇期貨子母賬戶軟件需要關(guān)注什么很多企業(yè)采購(gòu)系統(tǒng)時(shí)只關(guān)注功能數(shù)量。實(shí)際上更重要的是系統(tǒng)穩(wěn)定性交易系統(tǒng)不能頻繁出現(xiàn)數(shù)據(jù)延遲狀態(tài)錯(cuò)誤訂單異常擴(kuò)展能力后期業(yè)務(wù)增長(zhǎng)需要支持更多賬戶更多策略更多接口部署方式成熟系統(tǒng)應(yīng)該支持獨(dú)立服務(wù)器部署私有化部署二次開發(fā)八、未來(lái)期貨交易管理系統(tǒng)的發(fā)展趨勢(shì)隨著量化交易的發(fā)展未來(lái)交易平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)將從“能不能交易”轉(zhuǎn)向“如何高效管理交易資源?！弊幽纲~戶模式能夠幫助機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)集中管理分級(jí)運(yùn)營(yíng)精細(xì)化風(fēng)控自動(dòng)化交易因此期貨子母賬戶軟件開發(fā)需求也會(huì)持續(xù)增加?？偨Y(jié)期貨子母賬戶軟件并不是簡(jiǎn)單的交易工具而是一套圍繞機(jī)構(gòu)交易業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)的賬戶管理體系。對(duì)于需要管理多個(gè)交易賬戶、多策略運(yùn)行以及多資金方運(yùn)營(yíng)的企業(yè)來(lái)說通過購(gòu)買成熟系統(tǒng)、源碼部署或者定制開發(fā)可以快速搭建屬于自己的交易管理平臺(tái)。目前市場(chǎng)常見合作方式包括期貨子母賬戶軟件源碼出售期貨子母賬戶系統(tǒng)出租期貨交易管理平臺(tái)定制開發(fā)根據(jù)企業(yè)自身需求選擇合適方案可以有效降低開發(fā)成本提高業(yè)務(wù)落地效率。